Xác suất và tỷ lệ rũi ro

Hôm nay tôi sẻ “chém gió” về xác suất thắng thua của một giao dịch và tỷ lệ rũi ro / lợi nhuận bao nhiêu để xác suất thắng thua như nhau vẫn có lãi.

Bạn có tin hay không nhưng một điều chắc chắn rằng không có một phương pháp thần thánh nào có thể đảm bảo luôn thành công 100% của một giao dịch. Bởi vì thế giới tài chính được tạo ra bởi hành vi con người. Hành vi con người thì không lường trước được như vậy chỉ có xác suất chính xác nhiều hay ít.

Bài toán xác suất

Theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Tài chính thống kê cho thấy tỷ lệ Trader thua lỗ là 80% (chính xác là 79.3%).

Trong thị trường có 2 hướng chính là tăng hoặc giảm nếu chọn ngẫu nhiên tương ứng với lệnh Long hoặc Short trong giao dịch thì tỷ lệ phải là 50 : 50, có lợi nhuận 50%, thua lỗ 50%.

Vậy tại sao thống kê đến 80% thua lỗ?

Bởi vì các nhà giao dịch có tâm lý nuối tiếc khi thua lỗ dẫn đến gồng lệnh lỗ và đóng lợi nhuận quá sớm.

Tỷ lệ Risk/Reward

Risk/Reward Ratio hay còn gọi là rủi ro/phần thưởng. Nhiều nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ Risk/Reward để so sánh lợi nhuận dự kiến của một khoản đầu tư với mức rủi ro mà họ phải thực hiện để kiếm được các khoản lãi này. Tỷ lệ này giúp đánh giá lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của một giao dịch nhất định.

Tỷ lệ Risk/Reward tốt thường từ 1:3 trở lên. Điều này có nghĩa là mỗi lần bạn có lợi nhuận sẻ gấp 3 lần mỗi khi thua lỗ.

Quay lại ví dụ bên trên dù tỷ lệ thắng thua là 50 : 50 nhưng do gồng lệnh lỗ quá lâu và chốt non lệnh lãi quá sớm nên tỷ lệ Risk chắc chắn lớn hơn Reward

Leave a Reply

Your email address will not be published.